Critère d'information bayésien
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Type | Statistique |
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Inventeur | Gideon E. Schwarz (d) |
Nommé en référence à | Thomas Bayes |
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Le critère d'information bayésien (en anglais bayesian information criterion, en abrégé BIC), aussi appelé critère d'information de Schwarz, est un critère d'information dérivé du critère d'information d'Akaike proposé par Gideon Schwarz (de) en 1978.
À la différence du critère d'information d'Akaike, la pénalité dépend de la taille de l'échantillon et pas seulement du nombre de paramètres.
Définition
Il s'écrit :
avec la vraisemblance du modèle estimée, le nombre d'observations dans l'échantillon et le nombre de paramètres libres du modèle[1].
Sélection du modèle
Le modèle qui sera sélectionné est celui qui minimise le critère BIC, soit :
Bibliographie
- (en) Gideon E. Schwarz, « Estimating the dimension of a model », Annals of Statistics, vol. 6, no 2, , p. 461-464 (DOI 10.1214/aos/1176344136).
Notes et références
Voir aussi
- Portail des probabilités et de la statistique